Сравнение TWM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TWM и ^VIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWM и ^VIX
Основные характеристики
TWM:
-0.48
^VIX:
0.17
TWM:
-0.46
^VIX:
1.58
TWM:
0.95
^VIX:
1.19
TWM:
-0.19
^VIX:
0.30
TWM:
-0.88
^VIX:
0.56
TWM:
21.73%
^VIX:
45.32%
TWM:
39.75%
^VIX:
148.56%
TWM:
-99.92%
^VIX:
-88.70%
TWM:
-99.90%
^VIX:
-77.98%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -23.77% против 2.80% соответственно.
TWM
3.44%
10.32%
1.52%
-18.49%
-27.70%
-23.77%
^VIX
4.96%
20.60%
14.82%
25.24%
1.24%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и ^VIX
TWM
^VIX
Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TWM и ^VIX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 9.23%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.77%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.