PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWM с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWM и ^VIX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TWM с ^VIX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX).

TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или ^VIX.

Доходность

Сравнение доходности TWM и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWM:

-0.16

^VIX:

0.40

Коэф-т Сортино

TWM:

0.26

^VIX:

2.00

Коэф-т Омега

TWM:

1.03

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

TWM:

-0.03

^VIX:

0.67

Коэф-т Мартина

TWM:

-0.15

^VIX:

1.17

Индекс Язвы

TWM:

20.11%

^VIX:

48.51%

Дневная вол-ть

TWM:

49.05%

^VIX:

174.03%

Макс. просадка

TWM:

-99.90%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

TWM:

-99.86%

^VIX:

-75.12%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -22.65% против 4.04% соответственно.

TWM

С начала года

12.91%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

35.39%

1 год

-5.86%

3 года

-16.52%

5 лет

-26.12%

10 лет

-22.65%

^VIX

С начала года

18.56%

1 месяц

-17.19%

6 месяцев

40.89%

1 год

72.42%

3 года

-7.18%

5 лет

-5.72%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

CBOE Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWM и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок TWM и ^VIX

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 12.21%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 30.68%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...